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Es que me han dicho que eso es imprescindible.
Aquí te dejo información para inquilinos sobre la Renta 2009: http://blog.enalquiler.com/2010/alquiler-hacienda/guia-de-la-declaracion-de-la-renta-2009-inquilinos/
Donde mejor te lo podrán decir es en tu delegación de hacienda.
Es imprescindible si vas a hacer la deducción autonómica en Madrid. Creo que por la estatal no piden ese resguardo.
En el Manual de la Agencia Tributaria no dice nada sobre presentar el resguardo del depósito si te deduces el alquiler de tu vivienda habitual a nivel estatal. No obstante, si te hacen una inspección te pedirán todos los justificantes y ese puede ser uno, aunque lo del depósito de la fianza le corresponde hacerlo al casero que es quién recibe el dinero de ti, inquilino.
Pues en Madrid sí que piden el resguardo del ingreso de la fianza para la deducción autonómica, en otras comunidades no lo sé. Y a nivel estatal creo que no.